"Панель управления" > "Сетевые подключения":
Жмём "Создание нового подключения", запустится "Мастер новых подключений", жмём "Далее" > "Подключиться к интернету" > "Установить подключение вручную" > "Через обычный модем" > выбираем модем > "Имя поставщика услуг" вводим любое > вводим номер для дозвона (см. ниже) > вводим логин и пароль (если требуется) > опционально можно добавить ярлык подключения на рабочий стол. Жмем кнопку "Готово".

"Панель управления" > "Телефон и модем":
Вкладка "Набор номера": создаём новое размещение, "Им
я местоположения" - любое, "Страна или регион" - ваша страна, "Код города" - ваш код города.
Вкладка "Модемы": выбираем модем, ниже жмём кнопку "Свойства". Вкладка "Диагностика", жмём кнопку "Опросить модем", проверяем модем на работоспособность. Вкладка "Дополнительные параметры связи", тут мы вписываем строку инициализации (см. ниже).

Примеры настроек популярных операторов:

Beeline
Номер дозвона: *99# или *99***1#
Строка инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
Логин: beeline
Пароль: beeline
Программа для автоматической настройки выхода в интернет "GPRS-Explorer":
http://msk.mobile.beeline.ru/media/Software/blge20070112release.zip
Руководство пользователя "GPRS-Explorer":
h
ttp://msk.mobile.beeline.ru/media/Documents_for_download/manual_7.pdf

Megafon
Номер дозвона: *99# или *99***1#
Строка инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Логин: gdata
Пароль: gdata

MTS
Номер дозвона: *99# или *99***1#
Строка инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Логин: mts
Пароль: mts

Tele2
Номер дозвона: *99# или *99***1#
Строка инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru"
Логин: пусто
Пароль: пусто

В некоторых регионах настройки могут отличаться, узнать их можно у оператора связи.